É possível o comércio algorítmico na bolsa indiana Sim, o comércio algorítmico é possível na Índia. Deixe-me cavar um pouco mais profundo e entrar nas nuances. De acordo com a maioria das trocas, isso só é permitido para contas proprietárias do corretor (membro da troca) ou para clientes institucionais. Isso levou a uma crença de que os comerciantes individuais não podem fazer negociações algorítmicas. Isso não é verdade, é um RUMOR. Os comerciantes individuais (ou seja, varejo) também podem fazer negociação algorítmica se forem licenciados como revendedores ao aparecerem para a certificação NISM. Existem alguns fornecedores que fornecem API. Há uma pilha de Amibroker NEST que é fornecida por vários corretores como o Mastertrust, Zerodha, RKSV, TradeGINI, etc. Marketdata é fornecido pela Globaldatafeeds para backtesting e troca de papel. Eu acho que esta é uma solução muito limitada que é executada em linguagem proprietária chamada AFL (ou seja, Amibroker Formula Language) Outra pilha é chamada de Presto fornecida pela Sympony Fintech. Isso tem algumas desvantagens em termos de como eles configuram os custos. Se você tiver algum dinheiro que você deve se você for sério sobre este negócio, então a melhor rota é obter uma conta Interactive Brokers e usá-la com Algorithmic Trading Software - AlgoTrader software de código aberto. Você deve conhecer um pouco de programação Java para isso. Espero que tenha respondido algumas das suas respostas. Não hesite em me pedir mais. Como as pessoas mencionaram, ambos os traderscockpit e Zerodha fornecem a infra-estrutura necessária para escrever algoritmos, testá-lo com dados históricos e executar o algoritmo no ambiente de simulação e, finalmente, você pode levá-lo ao vivo. Mas o problema atual começa a partir daqui. Se a estratégia de desenvolvimento for metade e a outra metade do problema está executando a estratégia, mesmo que a tenhamos em funcionamento, existem muitos obstáculos para os comerciantes de varejo fazerem um sistema de negociação totalmente automático. Os intercâmbios na Índia têm muitas regras rigorosas para os indivíduos de varejo para automatizar estratégias. Precisa ser registrado como pessoa autorizada nas trocas. O custo único de registro é Rs. 3000segmentexchange. Então, se alguém quiser se inscrever para NSE Equity, FampO e Currency, isso será um custo único de Rs 9000 (Rs 3000 3000 3000). Para o MCX, será um Rs 3000 adicional. Uma vez registrado, você precisaria do terminal de um corretor para automatizar, uma vez que não é permitido em um terminal de comércio varejista. Um terminal de concessionária faz exatamente o que faz um terminal de varejo, mas obtém alguns direitos de administrador que são necessários para a automação. O custo mensal do aluguel para um terminal de concessionário é Rs 250segmentexchange, então se você quer NSE Equity, FampO e Currency, isso significaria Rs 750month (Rs 250250250). Para MCX será um Rs 250mn adicional. Para obter um terminal de concessionário NSEBSE, a pessoa que opera o terminal precisa ter cancelado a certificação NISM Series VIII. Não existe tal requisito no caso do MCX. O processo acima pode levar entre 2 a 4 meses. Estratégia ampliação Aprovação do front end Em primeiro lugar, você precisará decidir qual plataforma você usará para automatizar a estratégia, um produto off-the-shelf como o AmiBroker. Custos Amplo Processo Toda estratégia deve primeiro ser auditada por uma CA. Isso custará em torno da estratégia Rs 2500. A estratégia agora deve ser testada no site de intercâmbio UAT (User Acceptance Testing) e participando das sessões de negociação simuladas realizadas pela troca. Haveria uma taxa de aluguel de Rs 2500 meses cobrada numa base prorrateada para usar o UAT. A demonstração agora é dada à troca e, uma vez aprovada, você pode automatizar a estratégia. Todo o processo pode levar até 1 mês. O custo da automação se você estiver usando o AmiBroker é Rs 6,000month e nenhum custo único. O custo da automação se você estiver usando um front-end personalizado é Rs 12,000month e um custo único de Rs 30,000. Como você pode ver claramente, os custos são bastante restritos para automatizar estratégias algorítmicas para indivíduos de varejo, e há tantos obstáculos para que comerciantes individuais troquem usando algoritmos. No entanto, com países desenvolvidos como os EUA, os comerciantes de varejo não enfrentam muitos problemas para prosseguir com a negociação da Algo. Para evitar todos esses obstáculos, desenvolvemos um Algoritmo que já foi testado e aprovado pela NSE. Qualquer indivíduo, que quer trocar usando nosso algoritmo pode fazê-lo apenas uma questão de segundos. Para resolver esse tipo de problema, fundamos a empresa returnwealth Nós fornecemos algoritmos aos comerciantes de varejo que analisa os mercados indianos com base em dados estatísticos e faz negócios diretamente na conta do cliente039s. Portanto, não é necessário que o Cliente gaste tempo e analise os mercados, em vez disso, nosso algoritmo fará a análise e realizará investimentos sábios para Clientes. Para obter mais detalhes sobre o sistema de negociação, consulte: - Com um investimento mínimo de Rs. 1,5 lacs, um investidor pode ganhar um retorno digno todos os meses. A melhor parte é que os clientes não precisam transferir nenhum fundo para nós, ou nos envie o dinheiro do investimento. Em vez disso, eles podem manter o dinheiro em sua própria conta de corretagem e o algoritmo irá automaticamente colocar negócios em clientes. 5.2k Vistas middot View Upvotes middot A resposta solicitada pela negociação algorítmica conduz 40 dos volumes de negócios nos mercados de ações indianos e a porcentagem está em ascensão todos os dias. No oeste, isso é em algum lugar em torno de 70-80. Na Índia, se você é um investidor de varejo, você terá muito trabalho para automatizar seu algoritmo, pois as trocas na Índia não permitem que os profissionais de varejo automatizem as estratégias. Como um passo inicial, é necessário fazer o seguinte Precisa ser registrado como pessoa autorizada nas trocas. O custo único de registro é Rs. 3000segmentexchange. Uma vez registrado, você precisaria de um terminal de revendedor do seu corretor. A pessoa que opera o terminal precisa ter limpo a certificação NISM Series VIII Uma vez que a configuração inicial é feita, você terá que obter o algoritmo aprovado e testado, de modo que as trocas possam ter certeza de que seu algoritmo não terá um impacto considerável no mercado . As etapas são O algoritmo deve ser aprovado por uma CA adequada, que pode custar cerca de 2-3k por estratégia. A estratégia agora deve ser testada no site de intercâmbio UAT (User Acceptance Testing) e participando das sessões de negociação simuladas realizadas pela troca. Haveria uma taxa de aluguel de Rs 2.5kmonth cobrada numa base prorrateada para usar o UAT. A demonstração agora é dada à troca e, uma vez aprovada, você pode automatizar a estratégia. Todo o processo pode levar até 1 mês. Além disso, uma vez que os corretores sabem o quanto é difícil para os investidores de varejo automatizar sua estratégia, eles cobram taxas adicionais para negociação. Para uma instância, eles podem cobrar um custo de negociação de 500-600 por valor de negociação da Crore, além dos encargos de corretagem. Para o software e o feed de dados da terceira parte, você também terá que configurar sua máquina. As etapas seriam 1. Construa seu front-end personalizado ou compre qualquer um dos disponíveis, como Amibroker, multicartas, metatrader, etc. 2. Compre o feed de dados de um fornecedor de dados para alimentar os dados ao vivo no software da frente e gerar sinais de algoritmo . É realmente difícil para um varejo obter um algoritmo automatizado na Índia. Uma rota diferente é através de corretores interativos que possuem uma API para enviar trocas. É comparativamente fácil de configurar e gerenciar também. Pratik Jain. Editor Chefe: Tradingtuist Algorithmic Trading é possível em qualquer bolsa de valores em todo o mundo. No entanto, a Índia tem poucas restrições ao comércio automatizado. Algorithmic Trading ganhou uma enorme popularidade da última década. Nos Estados Unidos, cerca de 70 do total dos volumes de negociação provêm da Algorithmic Trading. Em países em desenvolvimento como a Índia, ele representa cerca de 40 volumes de negociação, e não um número ruim de qualquer maneira, os comerciantes de varejo tendem a manter-se afastado da Algorithmic Trading considerando-o complexo e fora do alcance. No entanto, não é verdade. Construir um sistema de comércio algorítmico pode ser uma tarefa simples, se alguém conhece os fundamentos por trás disso. O que é Algorithmic Trading Algorithmic Trading é um processo para comprar ou vender uma segurança com base em algum conjunto de regras pré-definido que são testados em dados históricos. Essas regras podem ser baseadas em Análises Técnicas, gráficos, indicadores ou mesmo fundamentos do estoque. Por exemplo, suponha que você tenha um plano de negociação que você compraria um estoque específico se fechar no vermelho por 5 dias consecutivos. Você pode formular esta regra no sistema de negociação algorítmica e até mesmo automatizá-la para que a ordem de compra seja colocada automaticamente quando sua condição for atendida. Você pode até mesmo definir seu dimensionamento, alvo e dimensionamento de posição no algoritmo, o que tornaria sua vida comercial mais fácil. A negociação algorítmica e automatizada é semelhante ao equívoco mais comum associado ao comércio algorítmico. O comércio algorítmico e automatizado não é o mesmo. Você sempre tem uma opção para automatizar sua estratégia algorítmica, mas não é necessário. Você pode negociar manualmente através dos sinais gerados através do seu sistema Algorímetro. Para automatizar sua estratégia algorítmica, você precisa obter uma aprovação de troca para seu algoritmo. Mas esse não é um processo difícil até seu algoritmo ser livre de erros. Então, da próxima vez que você encontrar um sistema Algorithmic Trading, apenas tenha uma aparência, seja automatizado ou manual. Exemplos de Negociação Algorítmica Veja os links abaixo para configurações de Negociação Algorítmica construídas em Amibroker ou na folha do Excel. Ver mais respostas Questões relacionadas Questões relacionadas Ferramentas de suporte de decisão O Algorithms trading Automated Trading deve significar e incluir qualquer software ou facilidade pelo uso do qual, após o cumprimento de determinados parâmetros especificados, sem a necessidade de entrada manual de pedidos, os pedidos Buysell são gerados automaticamente e Empurrado para o sistema de comércio da Bolsa com a finalidade de combinar. O SEBI permitiu que os intercâmbios ampliassem as facilidades de negociação algorítmica aos membros envolvendo o uso de várias estratégias de algoritmos das Ferramentas de Suporte à Decisão. Procedimento para candidatar-se a Ferramentas de Suporte à Decisão Algoritmos de negociação (Algo) Para facilitar o processo de aprovação eficiente e eficiente. Algoritmos são categorizados em algoritmos aprovados através de CTCL Por fornecedores) Algoritmos aprovados através de CTCL A) Algoritmos aprovados Envio de documentos pelos membros conforme as circulares NSECMTR17796 datado de 17 de maio de 2017 e NSECMTR18314 de 8 de julho de 2017 Aprovação B) Algoritmos não aprovados Envio de documentos pelos membros como Por as circulares NSECMTR17796 datadas de 17 de maio de 2017 e NSECMTR18314 de 8 de julho de 2017 Demonstração de software para a NSE. Aprovação C) Algoritmos Institucionais de Clientes através de DMA Envio de documentos pelos membros conforme as circulares NSECMTR17796 de 17 de maio de 2017 e NSECMTR18314 de 8 de julho de 2017 Aprovação. Nota: No caso de algoritmos de clientes demonstração do software não é necessárioAlgorithmic Trading NEST é uma plataforma principal para negociação algorítmica. Como um dos primeiros produtos na Índia a ser habilitado para algo trading, o NEST tem um histórico longo e variado em algo trading. Um volume significativo da negociação na Índia acontece de forma algorítmica e o NEST é uma parte fundamental desse fluxo de pedidos. Nas seções de negociação algorítmica, falamos sobre várias estratégias enlatadas que foram desenvolvidas pela Omnesys para negociação da Algo, que o cliente pode selecionar e concorrer para a sua comercialização. Negociando como uma única cesta como um grupo de stocksinstrument. O sistema administra os vários preenchimentos e permite saber quando o cesto é preenchido. Muito útil para trocas de cesta grande. As cestas também podem ser correspondidas ao índice ou criar um novo índice com base nos conteúdos das cestas. O corte de pedidos está dividindo uma ordem de bloco maior em pedidos menores de modo que haja um impacto mínimo no mercado. Isso também pode ser usado para quebrar o fluxo de pedidos entre vários grupos de comerciantes. O Omnesys Nest Gate é uma ferramenta abrangente para criar algoritmos de execução direcional extremamente personalizados sem escrever uma única linha de código 2L e 3L espalhando é a criação de instrumentos de propagação dinâmica pelo usuário. Pode ser qualquer conjunto de instrumentos suportados pelo NEST. O comércio é executado como uma única ordem se a troca o suportar ou o NEST gerencia as ordens. O motor Omonsys NEST Smart Order Routing (SOR) se esforça para fornecer a melhor execução em várias trocas para varejo, bem como investidores institucionais e comerciantes algorítmicos. Várias estratégias de opções podem ser negociadas como uma única ordem.
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